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Volatilitätsprognose
Die Abschätzung der zukünftigen Schwankungsbreite eines Finanzinstruments im allgemeinen und einer Aktie im besonderen. In vielen Vorausberechnungen wird auf die künftige Volatilität aus der Schwankungsbreite eines vorhergehenden Zeitraums geschlossen. Wenn aber der Kurs einer bestimmten Aktie stark sinkt, so ist das in aller Regel auch mit einem starken Anstieg der Volatilität verbunden.
Siehe auch
Modellrisiko Volatilität S. 72 ff. (Prognose-Modelle CMAX-Index) Monatsbericht der EZB vom Juli 2006
Begriffe und Erklärungen: Prof. Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.