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Szenarien, aussergewöhnliche
Von den Aufsichtsbehörden beim Management von Liquiditätsrisiken den Banken vorgeschriebene Planspiele. Sie sollen Fälle ins Auge fassen, welche die Zahlungsfähigkeit der Bank in Gefahr bringen könnte, wie etwa der Ausfall bedeutender Kreditgeber/Kreditnehmer (Kontrahentenrisiko), ein vollständiger oder teilweiser Abzug von Interbankeinlagen das Unvermögen eines Vertragspartners, im Rahmen eines Optionsvertrags den Basiswert zu liefern (Wiedereindeckungs-Risiko) oder der Kursverfall für Wertpapiere in der Liquiditätsreserve.
Siehe auch
Basel-II Bilanzposten-Deckelung Crash Erfüllung Emerging Markets Extremereignis negatives Granularität Grosskredite Herfindahl-Hirschman-Index Klumprisiko Konzentrationsrisiko Kreditverbriefung Liquiditätskrisenplan Liquiditätsmanagement Mindestanforderungen an das Risikomanagement Panik-Verkäufe Preisänderungen gleichlaufende Risikoabteilung Risikogewichtung Risikokontrolle Risiko-Messverfahren Risk Reporting Risikoüberwachung gegliederte Schock-Bewältigung monetäre Jahresbericht 2007 der BaFin Jahresbericht 2008 der BaFin
Begriffe und Erklärungen: Prof. Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.