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Risikomanagement
1.) Bei Kreditinstituten Führungsinstrument zur umfassenden und systematischen Feststellung, Einschätzung und Überwachung von Risiken auf den mit dem Bankgeschäft verbundenen Engagements. Die Aufsichtsbehörden schreiben entsprechende Massnahmen vor; siehe für Deutschland § 25a KWG; in den USA durch die Sarbanes-Oxley Act 2002 genau festgelegt.
2.) Dienstleistungspaket von Banken an Firmenkunden zur Begrenzung derer Risiken durch Einsatz verschiedener Absicherungs-Instrumente.
Siehe auch
Abrufrisiko Aktuar Anlagestreuung Bankkunden-Profil Basel-II Bilanzposten-Deckelung Covenant Debitorenmanagement Disziplinierungszwang Emerging Markets Entwicklungsverfahren iteratives Expected Shortfall Internen Ratings Basierender Ansatz Kapitalbedarf ökonomischer Kerviel-Skandal Kredit-Punktbewertungsverfahren Kreditverbriefung Liquiditätskrisenplan Liquiditätsrisiko Mark-to-Model-Ansatz Marktbewertungsmethode Middle-Office-Bereich Mindestanforderungen an das Risikomanagement Passivmanagement Proportionalität doppelte Rating-Agenturen Risikoabteilung Risikogewichtung Risikokontrolle Risiko-Messverfahren Risikoübernahme-Grundregel Risikovermeidungs-Politik Risk Reporting Risikoüberwachung gegliederte Szenarien aussergewöhnliche Value at Risk Verlustereignis Warehousing Risk S. 62 f. und S. 106 f Monatsbericht der EZB vom August 2002 S. 68 Jahresbericht 2004 der BaFin S. 94 ff. (nationale Umsetzung von Basel-II) Jahresbericht 2005 der BaFin S. 103 ff. (Supervisory Review Process) Jahresbericht 2006 der BaFin Jahresbericht 2008 der EZB S. 123 ff Jahresbericht 2008 der BaFin
Begriffe und Erklärungen: Prof. Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.