Börsen-Lexikon › A › Ausfall-Wahrscheinlichkeit
Ausfall-Wahrscheinlichkeit
1.) Allgemein die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen innert eines bestimmten Zeitraums (in der Regel zwölf Monate) für seine ausstehenden Schulden fällige Zins- und Tilgungszahlungen nicht mehr leisten kann.
2.) Im Rahmen des internen Ratings gemäss Basel-II zu ermittelnde Grösse, die Auskunft über den wahrscheinlichen Verlust eines gewährten Kredits gibt.
Siehe auch
Akzelerator finanzieller Ausfall Backtesting Herfindahl-Hirschman-Index Internen Ratings gestützter Ansatz Kalibrierung Kreditrisiko Rating Rating-Schritte Risikoprofil Schulden notleidende Trennschärfe Validierung Value at Risk Verlust unerwarteter Verlustquote S. 24 vom September 2003 S. 63 ff. (Methodisches) Monatsbericht der EZB vom Mai 2001 S. 68 Monatsbericht der EZB vom August 2002 S. 67 Jahresbericht 2003 der BaFin S. 37 f Monatsbericht der EZB vom Januar 2005 S. 56 f S. 19 f. (Konjunkturabhängigkeit) Monatsbericht der EZB vom November 2006
Begriffe und Erklärungen: Prof. Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.