Börsen-Lexikon
Modified Duration
engl.: so auch im Deutschen gesagt
Kennzahl, die angibt, wie sich eine Anleihe bei einer Veränderung des Marktzinses um 1 Prozent in ihrer Notierung an der Börse bis anhin verändert hat. Je höher sich die Modified Duration eines Papiers bemisst, desto grösser werden die Kursgewinne bzw. Kursverluste bei fallenden bzw. steigenden Marktzinsen sein.
Siehe Zinsintensivität
Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.