Börsen-Lexikon
Contingent Swap
engl.: contingent interest rate swap
Vertrag, bei welchem die Bedingungen für einen künftigen Zinsswap im voraus festgelegt sind. Gegen Zahlung einer Prämie erwirbt der Käufer des Optionsvertrags das Recht aber nicht die Verpflichtung, innert eines vertraglich festgelegten Zeitraums oder zu einem genau festgelegten Datum den Abschluss des Zinsswaps zu fordern. - Vor allem in Zeiten (erwarteter) stark schwankender Zinsbewegungen bietet ein solcher Optionsvertrag die Möglichkeit, sich gegen Zinsrisiken abzusichern.
Siehe Cap, Chooser Cap, Derivate, European Master Agreement, Futures-Märkte, Langfristkultur, Laufzeitprämie, Zinsoption, Zinsswap
Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.
