Börsen-Lexikon
Worst Case Hedging
engl.: so auch im Deutschen gesagt
Beim Hedging die Auswahl eines Modells, das für die eigene Position am schlechtesten wäre. Es wird also bei der Berechnung des Modellrisikos der schlimmste (Verlust)Fall unterstellt.
Siehe Modellrisiko
Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.
