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Börsen-Lexikon

Verlustquote

engl.: loss given default, LGD

Beim Rating die zuvor eingeplanten (erwarteten) oder die tatsächlich eingetretenen Ausfallraten der Kredite ; wenn nicht anders ausgedrückt als Höhe des Verlusts in Prozent der Forderungen zum Zeitpunkt des Ausfalls der Gegenpartei berechnet. Abweichungen zwischen geplantem und einge­tretenen Verlust weisen auf eine schlechte Kalibrierung hin.

Siehe Ausfall, Ausfall-Verlust, Ausfall-Wahrscheinlichkeit, Default, Entfernung zur Zahlungsunfähigkeit, Kalibrierung, Kredit, notleidender, Kreditverlust, Probability of Default, Rating, Reintermediation, Rückschlag-Effekt, Risiko, Schulden, notleidende, Trennschärfe, Validierung. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2003, S. 63 ff. (Methodisches), Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 37 f (auch unerwartete Verluste müssen mit den Eigenkapit­alanforderungen in Einklang gebracht werden), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2004, S. 100 (Übersicht der Verfahren zur Abdeckung eines erwarteten Verlustes nach Basel-II und IAS).

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.