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Börsen-Lexikon

Varianz

engl.: variance

Statistisches Mass für das Risiko einer bestimmten einzelnen Anlage oder eines Portefeuilles. Sie errechnet sich (grob) aus der Abweichung der einzelnen jeweiligen Erträge von dem (nach verschiedenen Ansätzen berechneten) durchschnitt­lichen Ertrag innert einer bestimmten Periode. Hohe Varianz bedeutet hohes Risiko.

Siehe Leverage-Theorie, Rendite-Abstand, Sharpe-Relation, Value at Risk, Volatilität

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.