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Börsen-Lexikon

VAR-Modell

engl.: vector-autoregressive model

Ökonometrische Nachbildung aller Wirkungen von Zinsänderungen zunächst auf den Geldmarkt und dann auch auf andere ökonomische Grössen. Dabei versucht man, verlässliche Impuls-Antwort-Funktionen zu gewinnen, aus denen die wahrscheinliche Wirkung einer zentralbankpolitischen Massnahme im voraus bestimmt werden kann.

Siehe Gleichgewichtsmodelle, dynamisch-stochastische, Modelle, geldpolitische. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2008, S. 49 ff. (Erklärungen, Literaturhinweise; Übersichten)

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.