Szenarien, aussergewöhnliche

engl.: extraordinary scenarios

Von den Aufsichtsbehörden beim Management von Liquiditätsrisiken den Banken vorgeschriebene Planspiele. Sie sollen Fälle ins Auge fassen, welche die Zahlungsfähigkeit der Bank in Gefahr bringen könnte, wie etwa der Ausfall bedeutender Kreditgeber/Kreditnehmer (Kontrahentenrisiko), ein vollständiger oder teilweiser Abzug von Interbankeinlagen das Unvermögen eines Vertragspartners, im Rahmen eines Optionsvertrags den Basiswert zu liefern (Wiedereindeckungs-Risiko ) oder der Kursverfall für Wertpapiere in der Liquiditätsreserve.

Siehe Basel-II, Bilanzposten-Deckelung, Crash, Erfüllung, Emerging Markets, Extremereignis, negatives, Granularität, Grosskredite, Herfindahl-Hirschman-Index, Klumprisiko, Konzentrationsrisiko, Kreditverbriefung, Liquiditätskrisenplan, Liquiditätsmanagement, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Panik-Verkäufe, Preisänderungen, gleichlaufende, Risikoabteilung, Risikogewichtung, Risikokontrolle, Risiko-Messverfahren, Risk Reporting, Risikoüberwachung, gegliederte, Schock-Bewältigung, monetäre, Vertrauens-Hypertrophie. -Vgl. Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 88 ff. (Modellansätze in der Praxis; Backtesting-Ergebnisse) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik Risikomodelle), Jahresbericht 2007 der BaFin, S. 115 f. (aufsichtliche Vorschriften zum Liquiditätsrisiko-Management), Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 56 (neue Vorschriften für das Liquiditätsrisiko-Management).