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Börsen-Lexikon

Risk Reversal

engl.: so auch im Deutschen gesagt

Eine Aus dem Geld -Kaufoption wird erworben und gleichzeitig damit eine Aus dem Geld -Verkaufsoption auf denselben Basiswert veräussert. Beide Optionen verfallen zum gleichen Termin und lauten auf Ausübungspreise , deren prozentualer Abstand vom Terminpreiskurs zum Zeitpunkt der Vertragsabschlusses gleich gross ist. - Bezieht sich die Transaktion auf Devisen als Basiswert, so kann aus dem Marktpreis der Risk Reversals ersehen ersehenwerden, wie die Marktteilnehmer allfällige Wertänderungen der zugrunde gelegten Währung einschätzen, sprich: wie ihre Erwartungen hinsichtlich des Kurses sind.

Siehe Butterfly-Spread, Option, Strangle. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2001, S. 34 ff.

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.