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Börsen-Lexikon

Risikotransformation, bankliche

engl.: bank risk transformation

Banken begegnen Risiken hauptsächlich dadurch, dass , indem sie die Zinssätze so wählen, dass jede Kreditrisikoklasse die Ausfälle selber trägt, und grösseren Kreditausfälle n durch eine entsprechende Rückstellungs- und Eigenmittelpolitik begegnen, auf dem Wege der Kreditverbriefung einen allfälligen Ausfall-Verlust an institutionelle Anleger übertragen, Kredite mit hohem Risiko auf dem Wege des Konsortialkredits mit Partnerinstituten teilen, die Ansprüche aus gewährten Darlehn an Zweckgesellschaften verkaufen und allgemein entsprechend zugeschnittene Kreditderivate in den Markt einführen.

Siehe Credit Default Swap, Credit Linked Notes, Kreditderivate, Kreditverbriefung, Liquiditätsrisiko, Retrozession, Risikominderungstechniken, erweiterte, Risikoübernahme-Grundregel, Rückschlag-Effekt, Single Master Liquidity Conduit, Total Return Swaps, Underwriter, Unterseeboot-Effekt, Verbriefungsstruktur, Warehousing Risk. -Vgl. Monatsbericht der EZB vom August 2002, S. 56 f., Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 21 f., S. 33 f. sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik Risikomodelle), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (Berechnung der Konzentrationsrisiken).

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.