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Börsen-Lexikon

Risikoprofil

engl.: risk profile

Wenn nicht anders definiert, im Zuge von Basel-II die Offenlegung von Kreditrisiken bei einer Bank. Hier sollten Angaben über das Portfolio-Gefüge, die wichtigsten Arten der Kreditrisiken, ihre geographische und branchenmässige Verteilung und Einzelheiten über notleidende Kredite kundmacht werden. Auch Mitteilungen über das Risikomanagement, bezüglich risikomindernder Verfahren und Verbriefungen zählt man zum Risikoprofil.

Siehe Abrufrisiko, Aktiva-Produktivität, Ausfallrate, erwartete, Aushaftung, Basel-II, Ertragseffizienz, Internen Ratings Basierender Ansatz, Informations-Überladung, Kapitalzuschlag, Korrelationsrisiko, besonderes, Kreditereignis, Liquiditätsrisiko, Marktdisziplin, Offenlegungspflichten, Rating, Reintermediation, Risikotransparenz, Rückschlag-Effekt, Terminrisiko, Unterlegung, Validierung, Verlustereignis, Verbriefung, Warehousing Risk, Zwölf-Felder-Risikomatrix. -Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2005, S. 57 ff., Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 88 ff. (Risikomodelle in der Praxis; Ergebnisse von Backtesting), Jahresbericht 2006 der BaFin, S. 67 (Ergebnisse der Risikoklassifizierung), Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 125 f. (Risikoprofil und Aufsichtshandeln) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik Risikomodelle), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (mit Schwerpunkt auf Risiken in Kreditpotfolios der Banken)

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.