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Börsen-Lexikon

Risikomodelle

engl.: risk calculating models

Nach der Definition in § 1, Abs. 13 KWG zeitbezogene stochastische Darstellungen der Veränderungen von Marktkursen, -preisen oder -werten oder -zinssätzen und ihrer Auswirkungen auf den Marktwert einzelner Finanzinstrumente oder Gruppen von Finanzinstrumenten (potentielle Risikobeträge) auf der Basis der Empfindlichkeit (Sensitivität) dieser Finanzinstrumente oder Finanzinstruments-Gruppen gegenüber Veränderungen der für sie massgeblichen risikobestimmenden Faktoren. - Sie beinhalten mathematisch-statistische Strukturen und Verteilungen zur Ermittlung risikobeschreibender Kennzahlen, insbesondere des Ausmasses und Zusammenhangs von Kurs-, Preis- und Zinssatzschwankungen (Volatilität und Korrelation) sowie der Sensitivität der Finanzinstrumente und Finanzinstruments-Gruppen, die durch angemessene EDV-gestützte Verfahren (insbesondere Zeitreihenanalysen) ermittelt werden.

Siehe Backtesting, Complacency, Internen Ratings Basierender Ansatz, Kernkapitalquote, Risikomanagement, Szenarien, ausserge­wöhnliche, Übermut. -Vgl. Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 102 ff., Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 88 ff. (Modellierungsansätze und deren Verlässlichkeit), S. 100 ff. (neuere Entwicklung der Messtechniken; Gremien; aufsichtsrechtliche Merkblätter), Jahresbericht 2007 der BaFin, S. 132 ff. (Tätigkeit der BaFin; Übersicht) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik Risikomodelle), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (genauere Rechenansätze für Konzentrationsrisiken nach Basel-II), Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 56 (Vorschriften für das Liquiditätsrisiko-Management).

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.