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Börsen-Lexikon

Risiko, systematisches

engl.: systematic risk

1.) Bei Geldanlagen alle Gefahren, die von Umständen abhängen, welche den Markt gesamthaft beeinflussen und kaum durch entsprechende Anlagestreuung gemindert oder ausgeschlossen werden können.

2.) Die Tatsache, dass viele Banken ein Kreditengagement in demselben Sektor eingegangen sind, was im schlimmsten Falle zu einer Störung des Finanzsystems, verbunden mit hohen sozialen Kosten führen kann. - Achtung: die Abgrenzung zum systeminhärentem Risiko und zum systemischen Risiko ist in vielen Veröffentlichungen unklar oder/und ungenau!

Siehe Event Risk, Forum für Finanzmarktstabilität, Finanzmarkt-Stress, Herdenverhalten, Korrelationsrisiko, allgemeines, Liquiditätsrisiko, Marktliquiditätsrisiko, Phantomrisiken, Portfoliotheorien, Preisänderungen, gleichlaufende, Risikovermeidungs-Politik, Rückschlag-Effekt, Systemrisiko, Warehousing Risk. -Vgl. Monatsbericht der EZB vom Januar 2005, S. 57, Monatsbericht der EZB vom Februar 2005, S, 62 ff, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2005, S. 61 ff. (Volatilität, Stressfaktoren), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 40 ff. (Granularitätsmessung).

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.