Börsen-Lexikon
Rating-Schritte
engl.: rating steps
Im Anschluss an Basel-II werden vier Einzelmassnahmen der Bank im Zuge des Ratings genannt, nämlich Identifikation: das Einordnen des Kunden in eine Ratingklasse, Messung: jeder Ratingklasse wird eine Ausfall-Wahrscheinlichkeit zugeordnet, Kalkulation: die Ausfall-Wahrscheinlichkeit muss zu einen risikogerechten Zinssatz verrechnet werden (risk adjusted pricing), die gewonnen Werte bilden schliesslich die Grundlage für die Steuerung des Kreditpotfolios bzw. für das Portfoliomanagement.
Siehe Kapitaladäquanz-Richtlinie, Mark-to-Model-Ansatz, Risiko, operationelles. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Januar 2009, S. 65 (Methodik von Ratingmodellen).
Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.
