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Börsen-Lexikon

Quanto

engl.: so auch im Deutschen gesagt; Abkürzung von quantity adjusted option

Bei einem strukturierten Finanzprodukt ist hier die Handelswährung (angenommen: EUR) eine andere als die Währung des Basiswertes (der Bezugsbasis; angenommen USD). Jedoch ist das Risiko eines ungünstigen Wechselkurses bei Vertragsfälligkeit durch ein Sicherungsgeschäft ausgeschaltet. Der Preis des Produktes wird somit allein vom Marktwert der Bezugsbasis (im Beispiels also in USD gerechnet) beeinflusst. Die Kosten der Währungsabsicherung hängen dabei im wesentlichen ab vom Preis des Basiswertes in der Vertragswährung, der Zinsdifferenz zwischen der Handelswährung (EUR) und Vertragswährung (USD) sowie von der Volatilität (Schwankungsbreite) des Basiswertes und der Vertragswährung.

Siehe Composite, Kurssicherung, Nettozinsdifferenz, Option, exotische, Swapsatz, Zertifikat

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.