Ihre Daten

Passwort vergessen?

Ihre Daten

×

Börsen-Lexikon

Modified Duration

engl.: so auch im Deutschen gesagt

Kennzahl, die angibt, wie sich eine Anleihe bei einer Veränderung des Marktzinses um 1 Prozent in ihrer Notierung an der Börse bis anhin verändert hat. Je höher sich die Modified Duration eines Papiers bemisst, desto grösser werden die Kursgewinne bzw. Kursverluste bei fallenden bzw. steigenden Marktzinsen sein.

Siehe Zinsintensivität

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.