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Börsen-Lexikon

Liquidity Value at Risk, LVaR

engl.: so auch im Deutschen gesagt): Kennzahl, welche den Vermögensverlust ausdrückt, der infolge höherer Refinanzierungskosten für eine Bank entstehen, aber mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. In der Fachliteratur gibt es verschiedene Vorlagen zur Berechnung dieser Grösse.

Siehe Bonitätsrisiko, Downrating. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2008, S. 64 f. (Anwendung der Verfahren

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.