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Börsen-Lexikon

Laufzeitprämie

engl.: maturity premium

Wenn nicht anders definiert, der Unterschied in der Rendite zwischen langfristigen und kurzfristigen (Staats)Anleihen. Sie gilt als Masstab für die von den Marktteilnehmern erwartete Einschätzung des Zinsrisikos.

Siehe Contingent Swap, Liquiditätsprämie, Rendite-Abstand, Risikoprämie, Zinsswap. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2006, S. 43 (Trennung von Liquiditätsrisiko und Zinsrisiko und dadurch Einsparung der Laufzeitprämie), Monatsbericht der EZB vom Dezember 2006, S. 34 ff. (Zusammenhang zwischen Laufzeitprämie und Zinsgefälle; Übersichten).

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.