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Börsen-Lexikon

Kreditrisiko-Arbitrage

engl.: credit spread arbitrage

Besonders von Hedge-Fonds betriebene Geschäfte, bei denen solche hochbonitäre Wertpapiere oder Derivate gekauft werden, deren Kreditrisiko überbewertet erscheint. Das Laufzeitenrisiko wird durch den Kauf ähnlicher Titel abgesichert. - Ist man der Meinung, das Kreditrisiko eines Emittenten sein unterbewertet, so werden diese Papiere verkauft.

Siehe Anleihe, Hedge-Fonds-Strategien, Gegenspekulations-Theorie

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.