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Börsen-Lexikon

Klumprisiko

engl.: lump risk

Die Ballung der Ausleihungen einer Bank auf einige wenige einzelne oder miteinander verbundene Kreditnehmer. Nach Basel-II wird in solchen Fällen eine besondere Risikoberechnung erforderlich. Durch entsprechende Kreditderivate lassen sich Klumprisiken mindern. - Häufig wurden die Regeln zur Vermeidung von Klumprisiken durch die Gründung mehrerer Aufkauf-Gesellschaften und formale Aufteilung der Darlehn umgangen, was die Aufsichtsbehörden scharf rügten.

Siehe Granularität, Gruppe verbundener Kunden, Konzentrationsrisiko, Kreditderivate, Kumul, Unterseeboot-Effekt. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2001, S. 26, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (ausführliche, lehrbuchmässige Darstellung; Übersichten)

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.