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Börsen-Lexikon

Hedge-Fonds-Strategien

engl.: skill based strategies

Zahlreiche Ansätze versuchen, die oft sehr weit gestreuten Geschäfte der Manager eines Hedge-Fonds in Grundtätigkeiten zu typisieren. Eine Einteilung ist die in Return Enhancer, gekennzeichnet durch das Ziel hoher Rendite bei hoher wechselseitiger Abhängigkeit (Korrelation) zu einem klassischen (Aktien und Obligationen enthaltendem) Portfolio, Risk Reducer: niedrige Rendite bei niedriger Korrelation zu einem klassischen Portfolio, Total Diversifier: hohe Rendite bei niedriger Korrelation zu einem klassischen Portfolio und Pure Diversifier: niedrige Rendite bei hoher negativer Korrelation zu einem klassischen Portfolio. - Auch andere Einteilungen sind gebräuchlich. Zu beachten ist, dass ein in verschiedene Subfonds (Unterfonds, Teilfonds. Anteilsklassen) gegliederter Hedge-Fonds in den einzelnen Unterfonds des Umbrella-Fonds durchaus verschiedene Strategien verfolgen kann. - Die englische Bezeichnung skill based strategies bringt zum Ausdruck, dass der Erfolg des Fonds in erster Linie von den Fähigkeiten der Fonds-Manager abhängt und weniger vom Geschehen auf den einzelnen Sektoren des Finanzmarktes.

Siehe Counterparty Risk Management Policy Group, Dominostein-Effekt, Event-Driven Fund, Hedge-Fonds-Gefahren, Intermarkt-Spread, Kapital-Abzapfung, Long-Short-Arbitrage, Mikro-Hedges, Restrukturierung, Risikoüberwachung, gegliederte, Rush to the exit, Single-Hedge-Fonds, Vermögens-Portfolio

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.