Börsen-Lexikon
Fixed Income Arbitrage
engl.: so auch im Deutschen gesagt
Anlagestrategie, die oftmals von Hedge-Fonds verfolgt wird und darauf abzielt, durch gegenläufige Positionen Preisunterschiede bei Zinstiteln und Derivaten auszunutzen, ohne dabei jedoch ein allgemeines Marktrisiko einzugehen. - Fixed Income-Strategien zielen daher vor allem ab auf die Veränderungen der Zinsunterschiede zwischen Staatsanleihen und Anleihen nichtstaatlicher Emittenten höchster Bonität (AAA), zwischen Anleihen unterschiedlicher Bonitätsklassen oder eines Schuldners mit unterschiedlichen Bürgen (Bankbürgschaft, öffentliche Patronatserklärung, Staatsbürgschaft).
Siehe Arbitrage, Aval, Ausserbilanzgeschäft, Blankett, Butterfly-Spread, Daytrading, Eventualforderung, Garantiegeschäft, Patronatserklärung, Gegenspekulations-Theorie, Option, Strangle, Strap, Terminspekulant
