Börsen-Lexikon
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engl.: so auch im Deutschen
Kreditderivat, bei dem sich der Investor verpflichtet, den Ausfall der ersten Forderung eines kleineren Portfolios von üblicherweise fünf Referenzaktiva zu übernehmen. Im Gegenzug erhält er vom Sicherungsnehmer (floating rate payer) eine periodisch zu zahlende Prämie.
Siehe Kreditderivate, Option
Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.
