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Börsen-Lexikon

Expected Shortfall

engl.: so auch im Deutschen gesagt

Bei der Berechnung des Risikos der Erwartungswert aller Verluste, die den errechneten Value at Risk übersteigen.

Siehe Herfindahl-Hirschman-Index, Konfidenzniveau, Marktbewertungsmethode, Risikomanagement. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (Messung in Zusammenhang mit dem ökonomischen Kapitalbedarf).

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.