Börsen-Lexikon
Expected Shortfall
engl.: so auch im Deutschen gesagt
Bei der Berechnung des Risikos der Erwartungswert aller Verluste, die den errechneten Value at Risk übersteigen.
Siehe Herfindahl-Hirschman-Index, Konfidenzniveau, Marktbewertungsmethode, Risikomanagement. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (Messung in Zusammenhang mit dem ökonomischen Kapitalbedarf).
Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.
