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Börsen-Lexikon

Dichten, risikoneutrale

engl.: risk-neutral densities, RNDs

Eine der Massgrössen zur Beurteilung von Bewegungen des EURIBOR. Ausgegangen wird von Terminkontrakten auf Basis des EURIBOR. Im Modell wird dann unterstellt, dass die Marktteilnehmer risikoneutral wären. Aus den tatsächlich am Markt bezahlten Sätzen errechnet man dann jenen Teil des Zinssatzes, der als Risikoprämie aufzufassen ist. Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2008, S. 86 (Erklärung; Übersicht).

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.