Börsen-Lexikon
Delta
engl.: delta
Korrelationsfaktor zwischen Terminpreis-Fluktuationen und der Änderung der Prämien für die Option auf den zugrunde liegenden Terminkontrakt. - Das Delta ändert sich mit jeder Kursbewegung.
Siehe Beta, Volatilität
Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.