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Börsen-Lexikon

Credit Default Swap-Spreads

engl.: so auch im Deutschen gesagt; seltener: Kreditausfall-swap-Prämie

Die Rendite-Abstände von nominell gleich ausgestatteten Wertpapieren, in den Berichten der Zentralbank in der Regel auf Staatsanleihen bezogen. CDS-Spreads von Staatsanleihen werden in Ländervergleichen (auch innert des Eurogebiets) als Messgrösse für das mit der Haltung des entsprechenden Wertpapiers verbundenen Kreditrisiko betrachtet. Vgl. Monatsbericht der EZB vom September 2005, S. 36 f. (mit Übersichten), Jahresbericht 2006 der BaFin, S. 19 (Prämien-Entwicklung 2004 bis 2006).

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.