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Börsen-Lexikon

Backtesting

engl.: so auch im Deutschen gesagt, seltener Rückvergleich

1.) Der Versuch, die künftige Kursentwicklung eines Finanzinstruments anhand der Notierungen vergangener Perioden zu schätzen.

2.) Im Rahmen des Ratings der Vergleich der Schätzungen für die Ausfall-Wahrscheinlichkeiten mit dem tatsächlich eingetretenen Kreditausfall.

Siehe Kalibrierung, Rating, Risikomodelle, Trennschärfe, Validierung, Verlustquote. -Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2003, S. 70, Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 89 (Verlässlichkeit von Backtesting-Verfahren), Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 129 (Einzelheiten zum institutsinternen Backtesting) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (unter der Überschrift Risikomodelle)

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.