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Börsen-Lexikon

Ausfallrate, erwartete

engl.: expected default rate

Wenn nicht anders definiert, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer bei seiner Bank die Schulden innert Jahresfrist nicht bedienen kann. Es bleibt der einzelnen Bank vorbehalten, buchungstechnisch einen kürzeren Zeitraum (oft: neunzig Tage) zugrunde zu legen.

Siehe Ausfall, Ausfall-Verlust, Basel-II, Default, Kreditereignis, Kredithai, Kreditrisiko, Kunde, fauler, Liquiditätsmanagement, Marktbewertungsmethode, Rating, Risikotransparenz, Risikoprofil, Schulden, notleidende, Subprime Lending, Unterlegung, Validierung, Value-at-Risk, Verbriefung. -Vgl. Monatsbericht der EZB vom August 2002, S. 67.

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.