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Börsen-Lexikon

Ausfall-Risiko

engl.: risk of loss

1.) Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit, mit welcher das Vermögen eines Anlegers (etwa: 100 EUR) nach einer gewissen Zeit (etwa: 24 Monate) unter einen bestimmten Wert (Schwellenvermögen; threshold value) fällt. Das Ausfall-Risiko liegt gewöhnlich bei einem Aktienportfolio am höchsten; beim Sparkonto ist das Ausfall-Risiko 0 Prozent, weil der Sparzins immer positiv ist.

2.) In einer Vertragsbeziehung die Gefahr, dass die Gegenpartei einer Verpflichtung nicht nachkommt, manchmal auch Gegenparteirisiko (counterparty risk) genannt.

Siehe Anleihe-Spread, Bonitätsrisiko, Gruppe verbundener Kunden, Verlustquote. -Vgl. Monatsbericht der EZB vom Januar 2005, S. 56 f., Jahresbericht 2006 der BaFin, S. 70 (Pflicht der Institute, das Ausfall-Risiko zu ermitteln)

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.