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Börsen-Lexikon

Arbitrage

engl.: arbitrage

Allgemein die Ausnutzung unterschiedlicher Kurse bei gleichzeitigem Kauf (Verkauf) von Finanzinstrumenten oder Waren an der gleichen Börse (Intra-Marktgeschäfte) oder an verschiedenen Märkten bzw. Börsen (Inter-Marktgeschäfte), in verschiedenen Kontraktmonaten, zwischen Kassa- und Terminmarkt oder von unterschiedlichen, aber zueinander bezogenen Waren. Arbitrageure erreichen so die Angleichung der Bedingungen von Kontrakten. - Arbitrage-Geschäfte im engeren Sinne sind risikolos, da Kauf (auf dem billigeren Markt) und Verkauf (auf dem teureren Markt) gleichzeitig getätigt werden. - Anders verhält es sich bei Arbitragegeschäften im weiteren Sinne. Hier versucht man, Abweichungen von der in der Vergangenheit beobachteten Preisentwicklung ähnlicher oder in enger Wechselbeziehung stehender Waren bzw. Finanzinstrumenten auszunutzen.

Siehe Carry Trades, Daytrading, Intermarkt-Spread, Positionen, synthetische, Kursdifferenzhandel, Option, Rohstoff-Terminvertrag

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.