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Börsen-Lexikon

Aktienmarkt-Volatilität

engl.: share [stock] market volatility): Kursschwankungen auf Aktienmärkten, gemessen in der Standardabweichung der täglichen (shares market volatility

1.) Die Kursschwankungen bei Aktien weltweit, auf einem nationalen Markt einschliesslich dem Markt innert eines Währungsraums (wie dem Eurogebiet) oder auf eine Branche (und meistens dazu auch auf deren Zulieferer) bezogen.

2.) Kursveränderungen innert eines bestimmten Zeitraums.

Siehe Aktien, zyklische, Aktienkurs-Risiko, Beta, Bewegungsgrösse, Geldmarkt-Volatilität, Leverage-Theorie, Outside Day, Unsicherheit, Volatilität. -Vgl. Jahresbericht der EZB 2000, S. 31 f.

engl.: zur Messung), Monatsbericht der EZB vom Oktober 2005, S. 76 f. (Auswirkungen auf die Geldmenge: lehrbuchmässige Darstellung), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom August 2006, S. 38 (Zerlegung der Volatilität in die Komponenten Marktvolatilität und idiosynkratische Volatilität), Monatsbericht der EZB vom April 2007, S. 36 ff. (Messung der Unsicherheit am Aktienmarkt anhand von Optionen), Monatsbericht der EZB vom November 2008, S. 46 ff. starke Volatilität im Zuge der sich zur Finanzkrise ausgeweiteten Subprime-Krise; Übersichten; Zusammenhang zwischen erwarteter und tatsächlicher Volatilität), Jahresbericht 2008 der EZB, S. 51 ff. (Volatilität im Verlauf der Finanzkrise; Übersichten

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.